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一类离散时间风险模型的几个结果
一类离散时间风险模型的几个结果
来源 :曲靖师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huanghoubin102
【摘 要】
:
在考虑利率且保费收入为随机变量的离散时间模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时的生存概率,破产后赤字分布,有限时间内的破产概率以及盈余首次低于某一个水平x
【作 者】
:
钟朝艳
何树红
黑韶敏
【机 构】
:
曲靖师范学院,云南大学,大理学院
【出 处】
:
曲靖师范学院学报
【发表日期】
:
2004年3期
【关键词】
:
离散时间风险模型
生存概率
破产后赤字
破产概率
the discrete time risk model
the survival probability
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在考虑利率且保费收入为随机变量的离散时间模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时的生存概率,破产后赤字分布,有限时间内的破产概率以及盈余首次低于某一个水平x的时间分布的递推公式,进而得到了破产时间分布的递推公式.
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