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对日收盘价格收益率及其收益率平方值进行自相关分析，讨论其波动聚集性；使用ARCH类模型对日收盘价格波动率进行分析，以找到其日波动率的性质及规律。
我国农产品期货价格波动率分析
【摘 要】
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对日收盘价格收益率及其收益率平方值进行自相关分析，讨论其波动聚集性；使用ARCH类模型对日收盘价格波动率进行分析，以找到其日波动率的性质及规律。
【机 构】
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东北农业大学
【出 处】
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东北农业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2009年3期
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