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利用蒙特卡罗模拟技术，研究担保债务凭证（CD0）的定价问题，对于不同的相关系数，使用正态Copula以及学生氏Copula计算各级分类证券的公平价差，并对正态Copula以及学生氏Copula产生的结果进行比较分析。研究表明，在担保债务凭证（CDO）的定价中，学生氏Copula的性能更好。
担保债务凭证（CDO）定价研究——基于正态与学生氏copula法的比较
【摘 要】
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利用蒙特卡罗模拟技术，研究担保债务凭证（CD0）的定价问题，对于不同的相关系数，使用正态Copula以及学生氏Copula计算各级分类证券的公平价差，并对正态Copula以及学生氏Copula产生的
【机 构】
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华东政法大学商学院
【出 处】
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经济与管理
【发表日期】
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2012年7期
【基金项目】
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2010年上海市优秀青年项目（SLX10006）
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