【摘 要】
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目的 研究部分线性自回归模型中误差矩的估计.方法 利用非参数分段多项式估计和最小二乘法进行讨论.结果 给出了误差εt的k(k≥1)阶矩及误差方差σ2的估计的大样本性质.结论
【机 构】
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西北工业大学,中国科学院,西安理工大学
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目的 研究部分线性自回归模型中误差矩的估计.方法 利用非参数分段多项式估计和最小二乘法进行讨论.结果 给出了误差εt的k(k≥1)阶矩及误差方差σ2的估计的大样本性质.结论 误差k(k≥1)阶矩的估计的收敛速度为T-1/2,√T((σ2)T-σ2)/(D)T依分布收敛于N(0,1),其中(σ2)T和(D)2T分别为σ2和Var(ε23)的分段多项式估计,T为数据个数.
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