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基于二维正态分布的条件VaR研究
基于二维正态分布的条件VaR研究
来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jonefarhua
【摘 要】
:
基于条件收益率的VaR测算方法.在假定股票价格对数与收益率服从二维正态分布的基础上,对每一价格水平,得到条件收益率的分布特征,进而计算条件VaR值.通过分析证明了条件收益
【作 者】
:
肖春来
柴文义
刘喜波
【机 构】
:
北方工业大学理学院; 中国人民大学统计学院; 北方工业大学理学院 北京100041; 北京100872; 北京100041;
【出 处】
:
数学的实践与认识
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
条件收益率
条件VaR
二维正态分布
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基于条件收益率的VaR测算方法.在假定股票价格对数与收益率服从二维正态分布的基础上,对每一价格水平,得到条件收益率的分布特征,进而计算条件VaR值.通过分析证明了条件收益率分布与价格水平高低有关,一般价格升高会使条件收益率分布向左侧移动,反之向右侧平移.
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