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在具有未知常数且状态能够精确测量的线性二次型高斯（linear quadratic Gaussian，LQG）问题中，因为参数估计和控制增益存在耦合，所以分离定理不再成立，导致控制律无法获得解析解．为此，提出了一种对偶自适应控制方法，首先建立参数估计的状态空问模型，利用滚动动态规划获得控制增益，用Kalman滤波对未知参数进行估计，解决了估计增益与控制增益相互耦合的问题，进而设计了具有次优性质的控制器．该控制器既能优化控制目标，又能对未知参数进行有效学习．仿真结果表明了所提控制算法的有效性．