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第n个违约互换的解析定价算法
第n个违约互换的解析定价算法
来源 :南开大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songshuguiyu00
【摘 要】
:
研究了第n个信用违约互换的定价问题.在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下,得到了第n个违约互换权益金的解析表达式,避免了以往信用衍生产品定价方法对MonteCarlo模拟
【作 者】
:
马岩
陈典发
【机 构】
:
南开大学数学科学学院,南开大学经济学院
【出 处】
:
南开大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2009年5期
【关键词】
:
第n个信用违约互换的定价
因子copula
算子
解析表达式
valuing nth-to-default swap
factor copula
opera
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研究了第n个信用违约互换的定价问题.在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下,得到了第n个违约互换权益金的解析表达式,避免了以往信用衍生产品定价方法对MonteCarlo模拟的依赖.数值实验证明了此方法的可行性和高效性.
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