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研究了第n个信用违约互换的定价问题．在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下，得到了第n个违约互换权益金的解析表达式，避免了以往信用衍生产品定价方法对MonteCarlo模拟的依赖．数值实验证明了此方法的可行性和高效性．
第n个违约互换的解析定价算法
【摘 要】
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研究了第n个信用违约互换的定价问题．在参考信用体违约相关但本金不同的最一般情形下，得到了第n个违约互换权益金的解析表达式，避免了以往信用衍生产品定价方法对MonteCarlo模拟
【机 构】
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南开大学数学科学学院,南开大学经济学院
【出 处】
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南开大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年5期
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