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首先建立了风险资产投资组合的数学模型;然后应用随机模拟的方法分析讨论了资产投资组合的有效边界,同时通过把模型转化为线性规划求解,给出了计算有效边界的解析式;最后通过引入无差异曲线,给出了风险资产最优投资组合解.
一类风险资产投资组合问题建模与分析
【摘 要】
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首先建立了风险资产投资组合的数学模型;然后应用随机模拟的方法分析讨论了资产投资组合的有效边界,同时通过把模型转化为线性规划求解,给出了计算有效边界的解析式;最后通过
【机 构】
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装备指挥技术学院,装备指挥技术学院
【出 处】
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装备指挥技术学院学报
【发表日期】
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2003年5期
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