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以深南电与国际投行对赌原油价格的ACCUMULATOR合约为典型案例,通过对此复杂的结构期权重新进行分解和组合,构造出能用布莱克-斯科尔斯模型计算的新期权组合,并具体给出ACCUMULATOR的一种风险定量计算方法。
ACCUMULATOR的风险定量问题研究
【摘 要】
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以深南电与国际投行对赌原油价格的ACCUMULATOR合约为典型案例,通过对此复杂的结构期权重新进行分解和组合,构造出能用布莱克-斯科尔斯模型计算的新期权组合,并具体给出ACCUM
【机 构】
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汕头大学商学院
【出 处】
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汕头大学学报：人文社会科学版
【发表日期】
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2015年6期
【基金项目】
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汕头大学文科科研基金项目资助（SR12009）
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