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从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.
随机利率下有股利分配的可转换债券的鞅定价
【摘 要】
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从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股票价格服从对数正态分布的条件下,利用Martingale Pricing方法推导出其定价公式.
【机 构】
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湖南财经高等专科学校,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2008年6期
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