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研究了可用于非线性时间序列建模的异方差混合双自回归模型（heteroscedastic mixture doubleautoregressive model．HMDAR），给出了HMDAR模型的平稳性条件，利用ECM（expectation conditional maximization）算法来估计模型的参数，运用BIC（Bayes information criterion）准则来选择模型．HMDAR模型条件分布富于变化的特征使它能够对具有非对称或多峰分布的序列进行建模，将HMDAR模型应用于几个模拟