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本文研究部分信息下存贷利率不同情形极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题。运用非线性规划、Ito公式以及非线性滤波技术．本文得到了最优投资策略的显式解，最优策略易于实时计算。
部分信息下不同存贷利率的投资策略
【摘 要】
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本文研究部分信息下存贷利率不同情形极大化终止时刻期望对数效用的最优投资策略问题。运用非线性规划、Ito公式以及非线性滤波技术．本文得到了最优投资策略的显式解，最优策略
【机 构】
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湖南大学经济与贸易学院,湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金资助项目(No.04JJ3009)
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