【摘 要】
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股指波动率是用来衡量股票市场收益不确定性的重要指标, 不了解股指波动率就难以掌握和度量股票市场风险, 进行有效的资源配置.通过构建HAR-RV模型、 HAR-RV-CJ模型、 HAR-RV
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股指波动率是用来衡量股票市场收益不确定性的重要指标, 不了解股指波动率就难以掌握和度量股票市场风险, 进行有效的资源配置.通过构建HAR-RV模型、 HAR-RV-CJ模型、 HAR-RV-CJ-inf模型测度股指波动率, 并利用沪深股市300指数2014年9月1日至2016年12月31日共580个交易日的5分钟高频数据为研究数据, 利用SPA检验方法, 从4种损失函数分短期、 中期和长期对HAR-RV 模型、 HAR-RV-CJ模型和HAR-RV-CJ-inf模型的预测精度进行了比较.研究表明, 隔夜信
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