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考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产概率的渐近表达式,这意味着布朗扰动对于有限时破产概率的渐近性没有影响.
带布朗扰动风险模型的有限时破产概率渐近性(英文)
【摘 要】
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考虑了一个带有常利率和布朗扰动的一般风险模型,这种风险模型不需要假设索赔来到时间间隔独立或者相依.当索赔额具有WUOD相依结构并且属于重尾分布族时,就得到了有限时破产
【机 构】
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苏州科技大学数理学院
【出 处】
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华中师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2019年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11401418),苏州科技大学研究生科研创新计划项目(KYCX18_2547).
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