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在CKLS模型的基础上，我们提出了一个加入跳跃过程的单因子利率期限结构模型。通过对我国国债回购利率的实证检验，发现加入跳跃过程后，模型不但能更好地拟合实际数据．而且揭示了利率均值回复和水平效应的部分原因，从而增强了模型的解释能力。
含跳跃过程单因子利率模型的估计——基于中国国债回购利率的实证分析
【摘 要】
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在CKLS模型的基础上，我们提出了一个加入跳跃过程的单因子利率期限结构模型。通过对我国国债回购利率的实证检验，发现加入跳跃过程后，模型不但能更好地拟合实际数据．而且揭示了利
【机 构】
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山东工商学院会计学院
【出 处】
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南方经济
【发表日期】
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2006年10期
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