中国股票市场波动持久性特征的DFA分析

来源 :中国管理科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：airleon29

【摘要】

：

通过对沪、深股市大盘指数以及各具代表性的两只个股高频价格波动的R/S和DFA对比研究,得出了有别于传统分析方法的我国股市波动持久性定量特征,并通过高价DFA分析以及在连续

【作者】

：

魏宇黄登仕

【机构】

：

西南交通大学经济管理学院

【出处】

：

中国管理科学

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

股票市场 DFA分析 R/S分析持久性特征时间标度复杂性 stock marketDFAR/Spersistencecharacteristic time

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通过对沪、深股市大盘指数以及各具代表性的两只个股高频价格波动的R/S和DFA对比研究,得出了有别于传统分析方法的我国股市波动持久性定量特征,并通过高价DFA分析以及在连续时间标度上的收益率峰度指标的计算,发现了我国股市波动持久性存在的特征时间标度,为研究我国证券市场的非线性和复杂性提供了新的研究视角和实证结论.

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