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期刊论文
马氏环境中的风险过程
马氏环境中的风险过程
来源 :上海大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ming2331
【摘 要】
:
本文引入随机环境建立了马氏环境中的风险过程,主要研究了马氏环境中风险过程的破产概率ψ(u),给出了ψ(0)的明确表达式,并且证明了当初始资本u趋于正无穷大时,ψ(u)收敛于0,及其收敛速率。
【作 者】
:
黄自元
王汉兴
【机 构】
:
上海大学理学院
【出 处】
:
上海大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
1999年3期
【关键词】
:
破产概率
风险过程
保险公司
马氏链
马氏环境
Markov chain
ruin probability
risk process
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本文引入随机环境建立了马氏环境中的风险过程,主要研究了马氏环境中风险过程的破产概率ψ(u),给出了ψ(0)的明确表达式,并且证明了当初始资本u趋于正无穷大时,ψ(u)收敛于0,及其收敛速率。
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