切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
“已实现”波动率在VaR计算中的实证研究
“已实现”波动率在VaR计算中的实证研究
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:meimeilaile
【摘 要】
:
本文根据“已实现”波动率的性质用ARFIMA模型对其进行模拟,并在此基础上研究了VaR,发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果。
【作 者】
:
熊正德
张洁
【机 构】
:
湖南大学工商管理学院,江西财经大学经济学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2006年3期
【关键词】
:
“已实现”波动率
ARFIMA模型
VAR
Realized volatility
autoregression fractional integrated
【基金项目】
:
国家社科基金(No.03BJY099)、湖南省社科基金(No.04ZC029)资助项目,湖南省哲学社会科学成果评审委员会课题(No.0403035).
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文根据“已实现”波动率的性质用ARFIMA模型对其进行模拟,并在此基础上研究了VaR,发现在学生T分布和GED分布下有比较好的预测效果。
其他文献
噻托溴铵首次上市
期刊
慢性阻塞性肺部疾病
COPD
噻托溴铵
社会化:茅盾把握客体的独具方略
社会化:茅盾把握客体的独具方略叶志良作为一个社会责任感与历史使命感很强的严谨的现实主义作家,茅盾特别重视文学的社会性本质。这种认识反映到他对文学创作活动的认识上,即表
期刊
茅盾
“社会化”
社会现象
《子夜》
《春蚕》
丰收成灾
社会角色
客体
现实主义作家
社会人生
抗凝药——Enoxaparin(依诺肝素)
期刊
抗凝药
依诺肝素
药理学
耐受性
18—39岁人群BMI指数与力量关系初探
通过对18—39岁成年人的BMI指数、握力和纵跳的测试,运用数理分析以及查阅资料的方法,对力量素质和肥胖指标BMI指数的相关性进行初步分析,了解肥胖对力量的影响程度,为今后探索人
期刊
BMI
握力
纵跳
关系
BMI
grip strength
vertical jump
relation
北京奥运会中国女子重剑主要逐金者打法特点及对策
我国女子重剑是2008年北京奥运会有望夺金的潜优势项目。目前我国运动员获取两名奥运会的参赛资格不成问题,但在金牌争夺战中将会遭遇法国弗莱瑟尔和凯丽、匈牙利萨斯、德国海
期刊
北京奥运
中国女子重剑
逐金
打法特点
对策
Beijing Olympics
Chinese Women' s Epee Team
Competing f
大扶康(氟康唑)免费提供给更多的非洲国家
期刊
辉瑞公司
抗真菌药物
艾滋病
大扶康
氟康唑
非洲国家
图K(r,2)的邻强边色数
本文给出了每部有2个点的完全r-部图(r≥2)的邻强边色数.
期刊
完全r-部图
邻强边色数
图论
简单连通
Graph
balanced complete r-partite graph
adjacent strong e
抗癌药—Capecitabine
期刊
抗癌药
CAPECITABINE
结构成
药效学
动物试验
临床治疗
保留效用类型依存的委托代理模型
在代理人的保留效用是类型依存的情况下,代理人的租金受外部机会成本的影响.研究表明,代理人努力负效用与成本类型的单调关系,决定了最优契约安排.相比较于非类型依存的情况,
期刊
委托代理
逆向选择
类型依存
保留效用
Principal agent
adverse selection
typc-dependent
reservat
避孕药——Dienogest(地诺孕素)
期刊
避孕药
DIENOGEST
结构式
药效学
耐受性
与本文相关的学术论文