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基于多分形的资产组合风险度量建模与实证研究

来源 :系统工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：booksky
【摘 要】
：
考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifractal(MSM)模型对资产收益建模并结合Copula函数刻画相依结构,构建了资产组合市
【作 者】
：
唐振鹏 陈尾虹 卢婷 无 
【机 构】
：
福州大学经济与管理学院,福建省金融科技创新重点实验室
【出 处】
：
系统工程学报
【发表日期】
：
2019年5期
【关键词】
：
多分形 风险度量 马尔可夫转换多分形模型 COPULA函数 风险价值 期望损失 multifractalrisk measurementMarkov switc 
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(71973028,71573042),福建省社会科学规划重点资助项目(2013A017),福建省社会科学规划青年博士论文资助项目(FJ2016C200)
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考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifractal(MSM)模型对资产收益建模并结合Copula函数刻画相依结构,构建了资产组合市场风险度量的Copula-MSM模型.以风险价值(VaR)和期望损失(ES)作为市场风险度量工具,选取上证指数和恒生指数构成的资产组合进行实证分析,并比较Copula-MSM, Copula-GARCH和Copula-FIGARCH模型对VaR和ES风险测度的估计精度差异.实证结果表明,与Copula-GA
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