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研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了相应的最小上界问题.
具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界
【摘 要】
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研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了
【机 构】
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辽宁师范大学数学学院
【出 处】
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高师理科学刊
【发表日期】
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2016年1期
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