论文部分内容阅读
进入21世纪全球各金融市场之间的联系日益紧密，一个国家的金融状况会不同程度的影响到其他的国家，尤其在金融危机爆发的境况下，各主要金融市场之间的相关性分析更是具有实践意义。由于Copula函数其自身的性质，在研究相关性分析上的优势，逐渐被应用到金融分析的模型当中。本文正是以二元正态Copula—GARCH（1，1）一t模型借助MATLAB分析工具箱，在金融危机的大背景下，对主要金融国家的金融市场波动情况的相关性分析。