【摘 要】
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投资组合绩效评价是学术界研究的热点问题。本文在经典的经济学框架下,基于真实前沿面,给出了投资组合效率的明确定义。由于实际投资环境的影响,投资组合优化模型非常复杂,难
【机 构】
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湖南大学工商管理学院;BusinessSchool,UniversityofKent;
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71371067,71431008)
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投资组合绩效评价是学术界研究的热点问题。本文在经典的经济学框架下,基于真实前沿面,给出了投资组合效率的明确定义。由于实际投资环境的影响,投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,这给投资组合效率的应用带来了很大的困难。本文基于投资组合理论,在投资组合模型所对应的前沿面为凹函数的情况下,采用基于数据的投资组合DEA评价模型构造前沿面来逼近真实的前沿面,从而估计一般情形下投资组合的效率。在此基础上研究了考虑交易成本的投资组合效率评价问题,并用实例说明了本文方法的合理性与可行性。
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