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条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用
条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用
来源 :上海理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qcolin
【摘 要】
:
将一种新的风险度量方法--CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型.并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析.
【作 者】
:
赵静
肖庆宪
【机 构】
:
上海理工大学管理学院
【出 处】
:
上海理工大学学报
【发表日期】
:
2005年5期
【关键词】
:
风险价值
条件风险价值
银行投资组合
value at risk conditional value at risk bank's portfolio
【基金项目】
:
上海市社会科学基金
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将一种新的风险度量方法--CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型.并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析.
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