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将一种新的风险度量方法--CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型.并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析.
条件风险价值度量方法在银行投资组合优化中的应用
【摘 要】
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将一种新的风险度量方法--CVaR方法引入银行投资组合优化问题中,由此建立了期望收益最大化的优化模型.并利用我国债券市场价格数据进行了实证分析.
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2005年5期
【基金项目】
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上海市社会科学基金
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