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可转换债券定价和实证研究
可转换债券定价和实证研究
来源 :金融经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dewuwangwo
【摘 要】
:
本文利用偏最小二乘回归模拟构建并引入最优停时理论的可转债定价模型,较好地描述多因素扰动条件下的可转债定价问题和可转债条款中的路径依赖问题。对沪深两市交易的30只可
【作 者】
:
马林
黄中翔
刘天昀
张慧媛
【机 构】
:
湖南省财信信托有限责任公司
【出 处】
:
金融经济
【发表日期】
:
2020年8期
【关键词】
:
可转换债券
最小二乘法
定价模型
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本文利用偏最小二乘回归模拟构建并引入最优停时理论的可转债定价模型,较好地描述多因素扰动条件下的可转债定价问题和可转债条款中的路径依赖问题。对沪深两市交易的30只可转债进行估值测算,显示出模型测算的理论价格与市场价格拟合程度很高,能够为发行者和投资者的融资和投资行为提供可操作依据。
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