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期刊论文
基于Minkowski测度的风险度量
基于Minkowski测度的风险度量
来源 :系统管理学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lynneselina
【摘 要】
:
将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量,发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(a,t)模型、ES等常见的风险度量方法,并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加
【作 者】
:
文平
马雪雅
【机 构】
:
新疆财经学院应用数学系,新疆昌吉学院数学系
【出 处】
:
系统管理学报
【发表日期】
:
2008年2期
【关键词】
:
风险
风险度量
公理
Minkowski测度
risk
risk measures
axiom
Minkowski gauge
【基金项目】
:
中国博士后科学基金资助项目(20040350719),新疆维吾尔自治区高校科研计划立项重点资助项目(XJEDU2006153)
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将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量,发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(a,t)模型、ES等常见的风险度量方法,并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加性和协调性公理。因此,它是一种好的风险度量方法。
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