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将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量，发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差，下偏矩、（a，t）模型、ES等常见的风险度量方法，并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加性和协调性公理。因此，它是一种好的风险度量方法。
基于Minkowski测度的风险度量
【摘 要】
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将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量，发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差，下偏矩、（a，t）模型、ES等常见的风险度量方法，并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加
【机 构】
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新疆财经学院应用数学系,新疆昌吉学院数学系
【出 处】
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系统管理学报
【发表日期】
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2008年2期
【基金项目】
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中国博士后科学基金资助项目（20040350719）,新疆维吾尔自治区高校科研计划立项重点资助项目（XJEDU2006153）
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