【摘 要】
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采用BDS检验和R／S方法揭示了2种人民币汇率和3种国际汇率日收益率序列是确定性分形序列。研究结果表明，上述汇率序列不服从正态分布和布朗运动，并且具有内在的非线性分形结构，人
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院,上海财经大学经济学院,上海交通大学机械系统振动国家重点实验室
【基金项目】
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国家自然科学基金(10872125);上海市自然科学基金(06ZR14042)资助
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采用BDS检验和R／S方法揭示了2种人民币汇率和3种国际汇率日收益率序列是确定性分形序列。研究结果表明，上述汇率序列不服从正态分布和布朗运动，并且具有内在的非线性分形结构，人民币兑日元的汇率波动关联性比其它汇率的波动性高，反映出人民币兑日元汇率波动受历史信息的影响程度较高，其“长期记忆”特征也越明显，有助于进一步深入分析汇率的内在机理以及对汇率进行预测。
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