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科学数据是自然界客观事物特性的表征。，现代科学领域的数据都开始以越来越精细的时问刻度来收集，在频率上向可微分方向发展，在数量上以指数级增长。自上世纪90年代以来，随着现代计算机技术在金融交易中的广泛使用，交易系统可以实时地提供市场参与者的交易数据，包括股票、汇兑、期货及金融衍生品等，并且全部交易过程被实时地逐笔交易或逐秒记录并存储下来，这样就形成了金融高频数据（Financial High Frequency Data），达到可微程度。金融高频数据具有海量性，如分钟数据，在10年内可以达到1000000数