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在建立上证综合指数Markov预测模型过程中，连续型指数需转换为较少状态的离散时间序列。只有选择恰当离散化方法，才能保证所得离散时间序列满足马尔科夫性。借助同分布卡方检验方法，可检验给定两个出发状态的转移概率分布之间是否存在差异。若同一转移概率矩阵不同行的分布差异较大，表明两个出发状态确有差异，即这两行对应的状态划分合理。而不同历史时期转移概率矩阵同一行的比较，可作为检验马尔科夫链非齐次性的一种方法。