【摘 要】
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本文从预期收益率与风险权衡的分析，导出了连续确定组合证券投资有效边界的一种简化参数线性规划方法。研究了不允许卖空情况下有效边界的一般形状，并将有关方法和结论推广到包
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本文从预期收益率与风险权衡的分析，导出了连续确定组合证券投资有效边界的一种简化参数线性规划方法。研究了不允许卖空情况下有效边界的一般形状，并将有关方法和结论推广到包含一般线性约束和无风险证券的情况，指出了有效边界出现不可导点的可能性。
Based on the analysis of expected return and risk trade-off, this paper derives a simplified parametric linear programming method for continuously determining the effective border of portfolio investment. We study the general shape of the effective boundary without short sale, and generalize the relevant methods and conclusions to include general linear constraint and risk-free securities, and point out the possibility of non-conductive point on the valid boundary.
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