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在完备的金融市场中,假定无风险利率服从Vasicek随机利率模型,研究带有随机劳动收入的最优消费投资策略,应用最优化原理与随机控制理论给出相应HJB方程,使用变量替代的方法得出了在幂效用函数下投资者的最优消费投资策略的显式解。
Vasicek利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略
【摘 要】
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在完备的金融市场中,假定无风险利率服从Vasicek随机利率模型,研究带有随机劳动收入的最优消费投资策略,应用最优化原理与随机控制理论给出相应HJB方程,使用变量替代的方法得
【机 构】
：
福州大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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金融理论与教学
【发表日期】
：
2017年2期
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