【摘 要】
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为对远期运费协议（ForwardFreightAgreement，FFA）市场的相关性进行研究，选取波罗的海干散货运价指数（BalticDryIndex，BDI）及FFA市场的巴拿马型船期租航线运价和灵便型船期租运价为研
【机 构】
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上海海事大学科学研究院,上海海事大学经济管理学院
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为对远期运费协议（ForwardFreightAgreement，FFA）市场的相关性进行研究，选取波罗的海干散货运价指数（BalticDryIndex，BDI）及FFA市场的巴拿马型船期租航线运价和灵便型船期租运价为研究对象，先用AR（P）．GARCH模型对序列进行拟合，建立拟合后的残差序列的Copula模型．通过Copula模型对序列的相关程度和相关模式进行分析．结果表明，FFA市场内部不同航线远期运价之间相关性很强，并且存在很强的尾部相关性；BDI现货指数与远期运价的相关性弱，尾部相关性也较弱．
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