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经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费,盈余过程{R(t),t≥0中的S(f)=∑i=1^N(t)Y,为一复合泊松过程,本文将保费到达过程推广为一个Poisson过程,同时将S(t)推广为一个广义复合Poisson过程.针对此模型给出了盈余过程的一些性质,得到关于破产概率的一个定理.