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自从格兰杰1969年提出因果关系的概念之后，格兰杰因果关系的应用越来越广泛，但都是用来分析线性时间序列数据之间的内在联系。将线性格兰杰因果关系推广到非线性的情形，首先利用核函数的方法建立非线性时间序列模型，再按照线性格兰杰因果关系的基本思想定义非线性格兰杰因果关系，最后通过一个模拟的例子验证该方法的有效性。模拟数据的结果表明，该方法能有效地分析非线性数据之间的内在联系。