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本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法,包括:夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M-2、M-3方法、信息率、衰减度等,并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进行了不同基准组合、不同指标的计算和排序比较,并对剔除或不剔除政策性新股配售收益的两种情况进行了对比。
单因素指标评估投资业绩:证券投资基金实证分析
【摘 要】
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本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法,包括:夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M-2、M-3方法、信息率、衰减度等,并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进
【机 构】
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湖南大学工商管理学院; 湖南大学工商管理学院;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金(课题号:79870031,799106180,79942015)
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