【摘 要】
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选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.首先针对二维变量,通过比较参数法与非参数法
【机 构】
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北方工业大学理学院,中国人民大学财政金融学院,
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选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.首先针对二维变量,通过比较参数法与非参数法拟合的优度来确定边缘分布,从而选择合适的Copula函数来刻画二者之间的相关性,最后对模型进行评价.
According to the Copula theory proposed by Sklar, this paper describes the correlation between random variables and describes the related patterns between financial markets.Firstly, for the two-dimensional variables, Parameter method to determine the edge of the goodness of fit to select the appropriate Copula function to characterize the correlation between the two, and finally evaluate the model.
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