KSS检验中漂移项与趋势项检验量分布研究

来源 :安徽工业大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xkd19890528
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以数据生成是否含漂移项为依据,采用ADF检验模式分两种情况讨论非线性单位根KSS检验中漂移项、趋势项检验量分布。结果表明:在大样本下二者均收敛到维纳过程的泛函,为非标准分布。为在实证分析中使用这些检验量,通过蒙特卡罗模拟获得有限样本下常用临界值,模拟结果显示:虽然这些临界值随着样本的增加而上升或下降,但呈现稳定态势,且与理论分析结果相符。
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