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本文选取沪市上证综合指数2004年12月30日至2010年8月9日的数据,运用ARCH模型及其扩展模型对其收益率进行了分析,发现收益率有较强的波动性,且滞后期较长,波动的持久性较长。由此提出要加强市场监管等措施。
沪市股票收益率波动性的研究——基于ARCH和GARCH模型的分析
【摘 要】
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本文选取沪市上证综合指数2004年12月30日至2010年8月9日的数据,运用ARCH模型及其扩展模型对其收益率进行了分析,发现收益率有较强的波动性,且滞后期较长,波动的持久性较长。
【机 构】
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南京大学商学院国民经济系,
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2010年11期
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