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一般来说,大多数随机偏微分方程并不存在显式解,因此,数值方法是研究这类方程解的性质的十分有效的工具。应用半隐式欧拉方法求解一类随机森林发展方程,从而得到其近似解,并证明了当满足一些比线性增长条件和全局利普希茨条件弱的条件时,半隐式欧拉格式将依概率收敛于方程的解析解,其收敛阶为p=12.
解随机森林发展方程的半隐式欧拉法的收敛性
【摘 要】
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一般来说,大多数随机偏微分方程并不存在显式解,因此,数值方法是研究这类方程解的性质的十分有效的工具。应用半隐式欧拉方法求解一类随机森林发展方程,从而得到其近似解,并
【机 构】
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哈尔滨工业大学（威海）数学系
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2008年6期
【基金项目】
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Supported by the National Natural Science Foundation of China （ 10671047 ） , the Project of Science Research Foundation （ HITC200713 ）
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