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应用了AmhimedeanCopula方法计算了投资组合VaR值，介绍了该方法函数的选择及参数估计，通过对上证综指和浦发银行2只股票的收益率投资组合的VaR计算表明，由GumbelCopula模拟得出的结果与实际数据差距小，能很好地度量股市间的风险．
基于ArchimedeanCopula方法的VaR估计
【摘 要】
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应用了AmhimedeanCopula方法计算了投资组合VaR值，介绍了该方法函数的选择及参数估计，通过对上证综指和浦发银行2只股票的收益率投资组合的VaR计算表明，由GumbelCopula模拟得出
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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重庆工学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年8期
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