【摘 要】
:
机器学习方法在进行非线性预测时表现得极为出色,商品期货跨期价差的非线性特征正契合机器学习的应用实际。选取螺纹钢1809和1810两个合约2017年11月1日至2018年8月31日的30
【基金项目】
:
湖南省教育厅科学研究优秀青年项目“行为金融视角下跨市场投资组合管理及尾部风险控制”(项目编号:18B485)
论文部分内容阅读
机器学习方法在进行非线性预测时表现得极为出色,商品期货跨期价差的非线性特征正契合机器学习的应用实际。选取螺纹钢1809和1810两个合约2017年11月1日至2018年8月31日的30分钟数据作为分析对象,比较了人工神经网络、支持向量回归及Xgboost三种机器学习方法的套利效果。结果发现:支持向量回归的预测效果最佳,相对于传统的标准距离法套利模型,基于支持向量回归的套利模型无论是在收益率还是在胜率上都可以获得显著更优的表现。研究结论验证了机器学习方法在非线性时间序列预测中的优越性,也为低风险套利策略的开
其他文献
我国法学界和事务界对应制定统一的行政程序法典已基本达成共识,但在具体制定中对很多问题仍然存在不少争议。本文通过介绍美国、荷兰行政程序法中的开放式立法方式,提出我国
2018年对中国养猪业而言是一个灾难性的年份,非洲猪瘟的暴发导致了国内存栏猪数大幅度减少,不少猪场因感染非洲猪瘟而被迫全场清群,甚至关闭。虽然社会各界对此种情况采取了
我国加入世界贸易组织后,由于国内市场本身的缺陷,农业面临着激烈的国际市场竞争。在较长的一段时间里,中国的农业可能会经济效益较低,而生产经营风险较大。对处于弱质产业地位的
<正>学生对语文学习是否怀有强烈的求知欲望,是决定他们能否保持饱满的语文学习情绪和具有顽强的学习意志,取得良好语文学习成绩的一个重要条件。当前,如何针对小学生语文学
本文为动力平衡微分方程的计算提供了一个新方法。在本法中应用了加权余量法中的配点法,取样条函数作为试函数。此法计算结果精度高,计算工作量少。文末附有算例。
新课改背景下,农村学生面临极大的学习困境,主要表现为学习准备不足、学习过程自觉性不强、学习结果的自我意识薄弱等。造成农村学生学习困境的原因,主要源于教学教育资源存
在日制6WTB─142型离心泵上,应用泵的相似定理说明用切削泵叶轮外径的方法可降低泵的损失、减少能耗、提高效率。
量子点、荧光分子、上转换荧光纳米颗粒及色心等纳米发光体的发光性质对周围环境非常敏感,为此可用作传感器实现纳米尺度内光、电、磁、热等多物理场的测量。由于纳米发光体的尺寸极小(单量子点<10 nm,Nv色心~1 nm),理论上可以得到优于10 nm的空间分辨率。为实现上述设想,在实验中人们用纳米发光颗粒修饰探针尖端的原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM)对样品进行
<正> 信息这一概念已为人们普遍使用。在香农(Shannon)信息论中,信息具有信源对信宿不确定性的含意,信息量就是不肯定程度减小的量,艾什比认为,信息就是事物的变异度;控制论
目的观察益气养阴解毒方在晚期非小细胞肺癌(NSCLC)治疗中的效果及对患者生存质量的影响。方法选择60例NSCLC患者,按照数字列表法随机分为观察组和对照组,每组各30例,单纯给