【摘 要】
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本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型：条件自回归极差（CARR）模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD（Autoregressiv
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本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型：条件自回归极差（CARR）模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD（Autoregressive Conditional Duration）模型。极端值理论（Extreme value theory）暗示极差是波动的一种有效估计,因此CARR模型可以看作是波动模型,并通过实证分析发现CARR模型的样本期外波动的预测效果比标准的GARCH波动模型要好。
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