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本文主要研究跳-扩散模型中时变参数的核函数加权估计.基于带复合Poisson跳的扩散模型的离散观测样本,首先得到了漂移参数的核函数加权最小二乘估计及其标准误差,然后利用分位回归方法得到了扩散参数的核函数加权分位回归估计,并证明了所求估计的相合性.最后通过模拟说明了估计量的有效性.
跳-扩散模型中时变参数的核函数加权估计
【摘 要】
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本文主要研究跳-扩散模型中时变参数的核函数加权估计.基于带复合Poisson跳的扩散模型的离散观测样本,首先得到了漂移参数的核函数加权最小二乘估计及其标准误差,然后利用分
【机 构】
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上海理工大学管理学院,上海200093;河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2014年5期
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