【摘 要】
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为有效识别做市商交易对股指期货市场的影响机制,本文基于中国金融期货交易所提供的交易接口和仿真平台对做市商的自动化交易策略进行交易的模拟仿真实现和研究,克服基于报价
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为有效识别做市商交易对股指期货市场的影响机制,本文基于中国金融期货交易所提供的交易接口和仿真平台对做市商的自动化交易策略进行交易的模拟仿真实现和研究,克服基于报价信息回测方法的不足,保留计算实验前瞻性与可控性,尽可能的贴近真实市场,增强研究的可信度。同时还分析该交易策略对全市场的影响,对其交易绩效表现的参数敏感性实证检验能够指导投资者的交易实践,对其交易的市场影响研究则能够为监管者制定监管措施提供理论依据。
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