我国金融市场短期基准利率选择的实证分析

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【摘要】

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本文选取2006年10月至2010年5月期间SHIBOR、银行间国债质押式回购利率、央行票据发行利率和存款基准利率的一年期及一年期以下品种的数据为样本,运用Granger因果检验和基于V

【作者】

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李红兵

【机构】

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武汉大学经济与管理学院,中国银行深圳市分行

【出处】

：

珞珈管理评论

【发表日期】

：

2011年2期

【关键词】

：

金融市场基准利率 SHIBOR

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本文选取2006年10月至2010年5月期间SHIBOR、银行间国债质押式回购利率、央行票据发行利率和存款基准利率的一年期及一年期以下品种的数据为样本,运用Granger因果检验和基于VECM模型的弱外生性检验实证分析了我国金融市场短期基准利率的选择。结果表明:各种利率的代表性期限品种分别为SHIBORO/N、REPO7D、YP3M和DR1<

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