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本文运用GARCH族法，从股指波动特征和信息冲击反应两方面分析了沪深股市的关联特征。研究认为，整体上，沪深股市均存在簇群性，且对正负信息；中击反应上均出现“负大正小”的状态，但深市较沪市对信息更为敏感和理性。
信息冲击、股指波动与股市关联
【摘 要】
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本文运用GARCH族法，从股指波动特征和信息冲击反应两方面分析了沪深股市的关联特征。研究认为，整体上，沪深股市均存在簇群性，且对正负信息；中击反应上均出现“负大正小”的状态，但
【机 构】
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河北科技大学唐山分院
【出 处】
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贵州财经大学学报
【发表日期】
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2013年2期
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