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在连续时间模型假设下,研究风险资产价格服从一个带有随机方差几何布朗运动的最优消费和投资问题.首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型;然后运用随机最优控制理论,得到了最优消费和投资随机最优控制问题的值函数所满足的偏微分方程,最后与经典Merton问题进行了比较.
非完全市场最优消费和投资策略研究
【摘 要】
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在连续时间模型假设下,研究风险资产价格服从一个带有随机方差几何布朗运动的最优消费和投资问题.首先建立了最优消费和投资问题随机最优控制数学模型;然后运用随机最优控制
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2001年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金，教育部跨世纪优秀人才培养计划
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