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为了研究不完全市场对有违约风险欧式期权定价的影响，结合Klein的有违约风险期权处理方法和Cochrane与Saa-Requejo的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价，得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式．进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式，并指出这些公式均为一般化定价公式的特例，结果表明定价公式结合了上述两个模型的优点，因此特别适合于给基于不可交易资产有违约风险期权定价。