[摘 要] 文章在建立基本假设的基础上，根据Buhlmann估计思想建立了一种新的银行操作风险产生损失的Buhlmann估计模型，并进行了实例分析。
　　[关键词] 银行 Buhlmann估计模型 操作风险
　　
　　当前，操作风险已经成为商业银行贷款风险中最主要的风险之一，管理操作风险的最大的难题是如何识别风险类型，测量风险大小，并选择对其加以控制和分散的有效方法,要解决这些问题需要用到很多数学知识和复杂的计算工具。多年来,金融界的专家、学者对这些问题进行过大量的理论研究和实践探索,积累了宝贵的经验和具有应用价值的理论成果。目前操作风险的度量模型有：基本指标法，标准法，高级指标法。针对我国国情，本文利用保险学的Buhlmann预测模型，对我国银行业操作风险进行度量，计算出适合我国银行业操作风险的监管方法。
　　1.基本假设及相关性质
　　2.模型建立
　　本节在4.1节的基本假设条件下，根据Buhlmann估计思想来建立银行操作风险产生损失的Buhlmann估计模型。
　　3.实例分析
　　3.1拟合检验及估计
　　根据我国银行多年来在操作风险方面的实际情况，将我国银行的操作风分险为6种类型，即内部欺诈分险、外部欺诈分险、内外勾结分险、金融腐败分险、违规操作分险和系统漏洞与营业中断分险。下面根据00~05年连续五年数据(见表3.1)，对模型(2.5)进行拟合检验。
　　3.2总结分析
　　根据以上计算的结果，与05年的实际情况和最优估计值比较，可以看出对内部欺诈、内外勾结的实际均值拟合比较好，系统漏洞、金融腐败、外部欺诈因为事件数太少，估计值跟实际值偏差比较大。综观上述实证研究，由于数据有限，所以在做统计分析时只对事件做了风险因素单方面的划分，因此上面的统计分析和损失数据还有待于进一步深入研究。
　　参 考 文 献
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