【摘 要】
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基于百度指数所提供关键词搜索数据,构建百度看涨指数和百度看跌指数,形成了百度关注度.依据2017.2-2019.2的上证指数收益率数据,利用VEC模型和格兰杰因果检验,分析了百度关
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,西南交通大学数学学院
【基金项目】
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国家自然科学基金(71201131)
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基于百度指数所提供关键词搜索数据,构建百度看涨指数和百度看跌指数,形成了百度关注度.依据2017.2-2019.2的上证指数收益率数据,利用VEC模型和格兰杰因果检验,分析了百度关注度对股票收益率的影响.结果表明,投资者关注度是股票市场的格兰杰原因,百度看涨指数以0.4%的比例正面影响收益率,百度看跌指数以0.7%的比例负面影响收益率.而脉冲响应分析发现了投资者关注度对股票收益率的影响较持久,而后者对前者的波动十分敏感.最后,结合上述所得到的结论,基于投资者和监管者的立场分别给出了不同的有效建议.
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