【摘 要】
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本文采集了我国A股市场所有上市公司的价格数据和收益率数据,分别采用R/S、MR/S和V/S检验方法进行实证研究,发现:1数据平稳性特征会对长记忆性检验结果造成直接影响,而股票价
【机 构】
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南华大学经济管理学院,厦门大学王亚南经济研究院
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本文采集了我国A股市场所有上市公司的价格数据和收益率数据,分别采用R/S、MR/S和V/S检验方法进行实证研究,发现:1数据平稳性特征会对长记忆性检验结果造成直接影响,而股票价格和收益率数据不都是平稳的,因此,应该事先对数据进行平稳性检验;2不同股票样本、不同检验方法得到的检验结果有较大差异,根据市场指数或部分股票样本探究股市长记忆性有一定的片面性;3同一时间段,数据采样间隔(日、周)会影响到数据总量,进而造成长记忆性检验结果的差异。对A股市场的股票总体分析表明,无法给出市场长记忆特征的最终结论。因此,相
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